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跳躍風險LIBOR市場模型對利率衍生性金融商品之評價 = = Pric...

徐鍊文

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跳躍風險LIBOR市場模型對利率衍生性金融商品之評價 = = Pricining interest derivatives using LIBOR market model with jump risk : Range note SWAP : 以區間計息交換契約為例

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
正題名/作者:	跳躍風險LIBOR市場模型對利率衍生性金融商品之評價 = /
其他題名:	Pricining interest derivatives using LIBOR market model with jump risk : Range note SWAP : 以區間計息交換契約為例
其他題名:	Pricining interest derivatives using LIBOR market model with jump risk
作者:	徐鍊文
出版者:	[花蓮縣] : 國立東華大學企業管理學系, : 民97[2008],
面頁冊數:	85面 : 圖,表 ; 30公分
附註:	指導教授︰王詩韻,林士貴
標題:	利率交換契約 -
電子資源:	http://etd.lib.ndhu.edu.tw/ETD-db/ETD-search-c/view_etd?URN=etd-0128108-121906PDF全文

跳躍風險LIBOR市場模型對利率衍生性金融商品之評價 = = Pricining interest derivatives using LIBOR market model with jump risk : Range note SWAP : 以區間計息交換契約為例
徐鍊文

跳躍風險LIBOR市場模型對利率衍生性金融商品之評價 = Pricining interest derivatives using LIBOR market model with jump risk : Range note SWAP : 以區間計息交換契約為例Pricining interest derivatives using LIBOR market model with jump riskRange note SWAP - [花蓮縣] : 國立東華大學企業管理學系, 民97[2008] - 85面 : 圖,表 ; 30公分

指導教授︰王詩韻,林士貴

碩士論文--國立東華大學企業管理學系,2008

參考書目︰面67-68Subjects--Topical Terms:

2645787
利率交換契約

跳躍風險LIBOR市場模型對利率衍生性金融商品之評價 = = Pricining interest derivatives using LIBOR market model with jump risk : Range note SWAP : 以區間計息交換契約為例
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260 # $a [花蓮縣] : $b 國立東華大學企業管理學系, $c 民97[2008]
300 $a 85面 : $b 圖,表 ; $c 30公分
500 $a 指導教授︰王詩韻,林士貴
502 $a 碩士論文--國立東華大學企業管理學系,2008
504 $a 參考書目︰面67-68
650 # 7 $a 利率交換契約 $2 csht $3 2645787
650 # 7 $a 利率衍生性金融商品 $2 csht $3 2645788
650 # 7 $a 區間計息交換契約 $2 csht $3 2645789
650 # 7 $a 結構型金融商品 $2 csht $3 2645790
650 # 7 $a 跳躍過程 $2 csht $3 2645791
650 # 7 $a 跳躍-擴散模型 $2 csht $3 2645792
650 # 7 $a 隨機過程 $2 csht $3 2537617
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