Time series econometrics
Neusser, Klaus.

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  • Time series econometrics
  • 紀錄類型: 書目-電子資源 : Monograph/item
    正題名/作者: Time series econometrics/ by Klaus Neusser.
    作者: Neusser, Klaus.
    出版者: Cham :Springer International Publishing : : 2016.,
    面頁冊數: xxiv, 409 p. :ill., digital ;26 cm.
    內容註: 1. Introduction -- 2. ARMA models -- 3. Forecasting stationary processes -- 4. Estimation of Mean and Autocovariance Function -- 5.Estimation of ARMA Models -- 6. Spectral Analysis and Linear Filters -- 7. Integrated Processes -- 8. Models of Volatility -- 9. Multivariate Time series -- 10. Estimation of Covariance Function -- 11. VARMA Processes -- 12. Estimation of VAR Models -- 13. Forecasting with VAR Models -- 14. Interpretation of VAR Models -- 15. Co-integration -- 16. The Kalman Filter -- 17. Appendices.
    Contained By: Springer eBooks
    標題: Econometric models. -
    電子資源: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-32862-1
    ISBN: 9783319328621
館藏地:  出版年:  卷號: 
館藏
  • 1 筆 • 頁數 1 •
 
W9282174 電子資源 11.線上閱覽_V 電子書 EB HB141 .N496 2016 一般使用(Normal) 在架 0
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